計畫概述：

本計畫旨在處理波動率模型描述「快速下跌、緩慢回升」非對稱特徵及厚尾分佈上的不足。透過建構創新的「粗糙均值回歸 3/2 波動率模型」，並結合深度學習與變分迭代法，發展一套涵蓋變異數選擇權及多資產選擇權的高效評價與校準框架。

預期影響性如下：

1. 學術發展： 填補non-semimartingale粗糙波動率模型在定價與統計推斷上的理論缺口，推動隨機分析與高頻金融計量領域的創新。

2. 經濟效益： 提供更精確的衍生品定價與避險工具，協助金融機構有效管理波動率風險，提升市場運作效率。

3. 社會影響： 強化金融市場的穩定性機制，降低系統性風險，並培育具備高階計量與程式能力的跨領域金融人才。

計畫主持人：劉宣谷 教授

執行期間：115.08.01～116.07.31